Backtestez
les Options US
avec une précision
institutionnelle
Flux réels, données historiques, gestion experte des campagnes de Rolling et comptabilité au centime près. La plateforme qui respecte la réalité mathématique de vos trades.
18 bourses d'options Américaines
Lonqua propose une gamme complète de données sur le marché des options aux États-Unis. Notre couverture inclut les prix en temps réel et historique issues des 18 bourses d'options américaines. Ces données offrent aux traders particuliers et professionnels les ressources nécessaires pour optimiser leurs stratégies de trading et mener des analyses approfondies du marché.
thetadata
Nos données de qualité institutionnelle proviennent de ThetaData
18
Bourses d'Options US
Nous agrégeons l'intégralité du paysage boursier américain pour ne manquer aucune liquidité.
8
Années d'historique de données
Testez la robustesse de vos stratégies à travers des cycles économiques complets, incluant les crises majeures.
5
Granularité de 5 minutes
Nos données historiques incluent le Bid/Ask réel des contrats d'options et leurs Grecs, toutes les 5 minutes, pour une simulation d'exécution ultra-réaliste.
100 %
Données sources OPRA
Vos backtests sont exécutés sur les données historiques officielles du marché américain OPRA (Option Pricing Autority), garantissant une fiabilité maximale.
+5000
Symboles disponibles en temps réel
Un univers vaste couvrant actions, ETFs et indices pour une diversification maximale de vos tests.
10
Symboles en Backtesting
Backtestez les sous-jacents les plus liquides du marché américain. Notre catalogue s'enrichit régulièrement pour vous offrir un univers de test toujours plus large.
Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est qu'un aperçu
La démo ci-dessous n'offre qu'une fraction des fonctionnalités. La vraie expérience vous attend : un an de backtest SPY, simulations en données décalées 15 min, Greeks et P&L calculés en continu — aucune carte bancaire, gratuit pour toujours.
Voyez Ou Va l'Argent Institutionnel
Contrairement aux screeners classiques qui se limitent au volume et au prix, Flow Radar analyse chaque transaction d'options en temps reel sur l'ensemble du marche americain. Il detecte deux types de signaux : l'UOA (Unusual Options Activity) repere les volumes anormaux sur des contrats specifiques, et le DAF (Delta-Adjusted Flow) mesure la pression directionnelle nette des flux institutionnels. Un outil d'observation qui montre ce qui se passe, pas ce qui va se passer.
Flow Radar
Real-time UOA & Delta-Adjusted Flow
Updated: 1:47:46 PM
LQ-Score :
Au-Dela de l'Analyse Technique
Contrairement aux indicateurs techniques traditionnels qui analysent les mouvements de prix passés, le LQ-Score exploite les données options en temps réel, là où se positionnent les institutionnels et les market makers en ce moment. Un score composite 0-100 calculé à partir de 5 indicateurs : flux institutionnels, exposition gamma/delta des market makers, sentiment implicite, structure de volatilité et positionnement en open interest. Court terme (1-5 jours) et moyen terme (2-8 semaines).
Lonqua Score
Options-based medium-term signal (2-8 weeks)
KO$77.48
Near: 2026-03-20 (11 DTE) — Far: 2026-04-10 (32 DTE)
TARGET ZONES
Confluence-based price targets
Updated: 1:47:46 PM
32 Stratégies, Expliquées et Prêtes à l'Emploi.
Ne perdez plus de temps à chercher la bonne structure. Notre plateforme intègre une bibliothèque complète de 32 stratégies d'options préétablies, des plus classiques aux plus avancées.
Chaque stratégie est accompagnée d'une fiche explicative claire, de son profil de risque visuel et de ses caractéristiques clés. Apprenez en pratiquant et déployez la bonne stratégie au bon moment, en toute confiance.
Fini le stress des "Rollovers". Place à la clarté absolue.
L'échéance approche et il faut ajuster une position complexe. C'est souvent le moment où le doute s'installe : "Où en suis-je vraiment sur le long terme ? Est-ce que je ne vais pas faire une erreur de saisie sur ces 4 nouvelles jambes ?"
Ce manque de visibilité et la complexité de l'opération génèrent un stress inutile et conduisent à des erreurs coûteuses.
Notre plateforme change la donne.
Visibilité Totale :
Notre graphique projette le P&L cumulé de toute votre stratégie depuis le premier jour. Vous voyez exactement où vous en êtes, sans avoir à tenir des comptes d'apothicaire.
Simplicité d'Exécution :
Même les stratégies les plus complexes (Iron Condors, Calendars, Butterfly...) peuvent être roulées en quelques clics seulement.
Vous pouvez désormais exécuter vos ajustements l'esprit tranquille, avec la certitude de ne plus naviguer à l'aveugle.
L'Académie
COMPRENDRE LES OPTIONS ET APPRENDRE À TRADER INTELLIGEMMENT.
L'histoire fascinante des options de la Grèce antique à Wall Street
Bien avant l'ère numérique et les marchés dérivés ultra-rapides, le concept des options existait déjà dans l'Antiquité. L'un des premiers exemples documentés nous vient du philosophe grec Thalès de Milet, au VIe siècle avant J.-C.
Ce dernier, connu pour ses talents en astronomie, avait prédit une récolte exceptionnelle d'olives. Sans posséder de terres agricoles ni de pressoirs, il eut l'idée ingénieuse de payer d'avance une petite somme pour réserver l'usage exclusif de plusieurs moulins à huile, bien avant la saison de récolte. Lorsque la production d'olives battit son plein, la demande pour les moulins explosa — et Thalès réalisa un profit important en les sous-louant à un prix bien supérieur.
Cette opération visionnaire représente le principe fondamental d'une option d'achat (Call) : un droit, mais non une obligation, d'utiliser un actif à un prix fixé à l'avance.
Vue d'ensemble des options
Une introduction claire à ce que sont les contrats d'options, leur fonctionnement, et leur rôle dans les marchés financiers.
Découvrir les bases des options
Tout ce que vous devez savoir pour débuter dans l'univers des options : types de contrats, notions de base, fonctionnement d'un contrat standardisé.
Définition d'une option
Une définition détaillée d'un contrat d'options, distinction entre Calls et Puts, et explication du rôle du sous-jacent, de la date d'expiration et du prix d'exercice.
Les fondamentaux des options
Présentation des LEAPS® (Long-Term Equity Anticipation Securities), des options à très longue échéance permettant des stratégies d'investissement prolongées.
Levier financier et maîtrise du risque
Analyse de l'effet multiplicateur des options et de la manière dont elles permettent de gérer ou d'augmenter le risque d'un portefeuille.
L'exercice d'une option
Tout sur l'exercice : quand et comment une option est exercée, différence entre exercice automatique et manuel, conséquences pour le trader.
Bénéfices et risques liés aux options
Les bénéfices potentiels (couverture, spéculation, génération de revenu) mais aussi les risques associés (perte maximale, complexité, liquidité).
Le calcul du prix des options
Découverte des mécanismes de valorisation d'une option : valeur intrinsèque, valeur temps, volatilité implicite, et introduction au modèle de Black-Scholes.
Valeur temps face à l'effet delta
Comprendre comment le temps (Theta) érode la valeur des options et comment cela interagit avec la variation du sous-jacent (Delta), en particulier sur les échéances longues.
Stratégies
Stratégies en anticipation haussière
Stratégies en anticipation baissière
Stratégies à vision neutre
Couvrir une position en actions (Hedging)
Acquérir des actions à prix réduit
Générer un revenu régulier
Anticiper une baisse de la volatilité implicite
Anticiper une hausse de la volatilité implicite
Anticiper un mouvement brutal (forte variation)
Gagner des revenus mensuels avec la Wheel Strategy
Achetez vos actions à prix cassé comme Warren Buffett
Réparer une position perdante sans dépenser un centime de plus
Acheter des options sur indices (Calls & Puts)
S&P 500
NASDAQ
RUSSELL
DOW JONES
DELTA
GAMMA
THETA
v
VEGA
RHO
C = S₀N(d₁) − Xe−rTN(d₂)
BLACK-SCHOLES
OPTIONS SUR INDICES
ANALYSER LES GREEKS ENSEMBLE
VOLATILITÉ ET IMPACT SUR LES GREEKS
COMPRENDRE LA PARITÉ PUT/CALL
OPTIONS SUR ACTIONS
COMPRENDRE LES GREEKS DES OPTIONS
si on apprend à le regarder autrement."
