Anticiper une baisse de la volatilité implicite
18 stratégies
Vente d'un call à un strike donné et achat d'un call à un strike supérieur. Stratégie qui bénéficie d'une baisse de la volatilité implicite car les options vendues perdent de la valeur plus rapidement que celles achetées.
Achat d'un put à un strike donné et vente d'un put à un strike inférieur. Stratégie qui profite d'une baisse de la volatilité implicite car les options vendues perdent de la valeur plus rapidement que celles achetées.
Vente d'un put avec liquidités en garantie. Profite d'une baisse de la volatilité implicite qui réduit la valeur du put vendu, permettant un rachat moins cher ou une expiration sans valeur profitable.
Détention d'actions avec vente de calls. Bénéficie d'une baisse de la volatilité implicite qui fait baisser la valeur du call vendu, permettant un rachat avantageux ou conservation de la prime en cas d'expiration sans valeur.
Détention d'actions avec vente simultanée d'un call et d'un put OTM. Double bénéfice de la baisse de volatilité implicite sur les deux options vendues, idéal quand anticipation de calme du marché.
Achat d'un put et vente d'un call à des strikes différents. Stratégie qui protège contre une baisse excessive du prix tout en limitant les gains potentiels.
Structure complexe à quatre jambes qui profite d'une baisse de volatilité implicite lorsque le prix reste dans une fourchette étroite. Compression de la volatilité améliore le profil de gain.
Version baissière du condor qui bénéficie également d'une baisse de volatilité implicite avec prix dans fourchette définie. Stratégie de range trading avec volatilité décroissante.
Vente de call sans couverture. Profite fortement d'une baisse de la volatilité implicite qui érode rapidement la valeur du call vendu. Position agressive nécessitant expérience et gestion stricte du risque.
Vente de put sans couverture. Bénéficie d'une baisse de volatilité implicite qui réduit la prime du put vendu. Excellent pour capitaliser sur normalisation de la volatilité après pic de peur.
Vente d'un call long terme et achat d'un call court terme au même strike. Profite d'une baisse de volatilité implicite qui impacte davantage l'option longue échéance vendue.
Combinaison de bull put spread et bear call spread. Stratégie emblématique qui profite massivement d'une baisse de volatilité implicite, idéale pour environnements calmes et prévisibles.
Vente de straddle ATM protégée par strangle long. Bénéficie fortement d'une contraction de la volatilité implicite sur les options vendues ATM qui sont les plus sensibles à la volatilité.
Vente de plusieurs calls contre moins de calls achetés à strike supérieur. Amplification des gains via baisse de volatilité implicite sur multiples options vendues dans environnement stable.
Vente de plusieurs puts contre moins de puts achetés à strike inférieur. Profite de la compression de volatilité implicite sur positions vendeuses multiples avec protection limitée.
Vente simultanée d'un call et d'un put au même strike ATM. Stratégie pure de vente de volatilité qui profite massivement d'une baisse de volatilité implicite et d'un marché sans direction.
Vente d'un call et d'un put à des strikes différents OTM. Moins risquée que short straddle, profite excellemment d'une baisse de volatilité implicite avec probabilité de succès élevée.
Achat de calls ATM et vente de calls OTM en ratio 2:1 sur position perdante. Bien que neutre en coût, bénéficie indirectement d'une baisse de volatilité qui stabilise les conditions de récupération.