Anticiper une hausse de la volatilité implicite
15 stratégies
Achat d'un put à un strike donné et vente d'un put à un strike inférieur. Stratégie qui profite d'une hausse de la volatilité implicite avant un mouvement baissier anticipé. Le débit initial est compensé par le gain potentiel.
Achat d'un call à un strike donné et vente d'un call à un strike supérieur. Bénéficie d'une hausse de la volatilité implicite dans un environnement haussier. Coût réduit comparé à l'achat simple d'un call.
Détention d'actions avec vente de calls. Profite de l'augmentation de la volatilité implicite qui augmente les primes collectées. Idéal lorsque la volatilité monte sans mouvement directionnel fort.
Achat simple d'une option call. Bénéficie directement d'une hausse de la volatilité implicite qui augmente la valeur de l'option. Position directionnelle haussière avec levier maximal.
Vente d'un call court terme et achat d'un call long terme au même strike. Profite d'une hausse de la volatilité implicite qui impacte davantage l'option longue échéance, créant un écart favorable.
Position complexe à quatre jambes qui bénéficie d'une augmentation de la volatilité implicite. Combine spreads pour profiter d'un élargissement anticipé de la fourchette de prix avec volatilité croissante.
Achat d'un straddle ATM et vente d'un strangle protecteur. Profite massivement d'une hausse de volatilité implicite grâce au straddle long qui s'apprécie avec la volatilité croissante.
Achat simple d'une option put. Bénéficie d'une hausse de la volatilité implicite qui augmente sa valeur. Position directionnelle baissière avec protection et levier optimal.
Vente d'un put court terme et achat d'un put long terme au même strike. La hausse de volatilité implicite favorise l'option longue échéance, créant un écart de valeur profitable.
Achat de plusieurs calls à un strike et vente de calls à un strike supérieur. Structure asymétrique qui profite d'une hausse de volatilité implicite sur les options longues avant un mouvement haussier.
Achat de plusieurs puts à un strike et vente de puts à un strike inférieur. Bénéficie d'une augmentation de la volatilité implicite sur les puts longs avant mouvement baissier anticipé.
Achat simultané d'un call et d'un put au même strike ATM. Stratégie pure de volatilité qui profite massivement d'une hausse de la volatilité implicite et d'un mouvement directionnel important.
Achat d'un call et d'un put à des strikes différents OTM. Moins coûteux que le straddle, profite d'une hausse de volatilité implicite et nécessite un mouvement directionnel plus important.
Achat de put sur actions détenues. La hausse de la volatilité implicite augmente la valeur de la protection. Assurance portfolio qui s'apprécie quand l'incertitude du marché augmente.
Position courte sur actions combinée avec achat de call. Réplique un long put et bénéficie de la hausse de volatilité implicite via le call acheté. Alternative synthétique au put direct.